#EBA stresa testos vairāk jākoncentrējas uz ES mēroga sistēmiskiem riskiem, piemēram, revidentiem

Jaunākajam banku stresa testam, ko veica Eiropas Banku iestāde (EBI), vajadzēja būt prasīgākam, pārbaudot banku noturību pret sistēmiskajiem riskiem visā ES, teikts jaunajā Eiropas Revīzijas palātas ziņojumā. Modelētie satricinājumi faktiski bija maigāki nekā 2008. gada finanšu krīzes laikā, un izmantotais nelabvēlīgais scenārijs pienācīgi neatspoguļoja visus būtiskos sistēmiskos riskus ES finanšu sistēmai, saka auditori. Turklāt, izstrādājot un veicot testu, EBI lielā mērā paļāvās uz valsts uzraudzības iestādēm, taču trūka resursu un nevarēja tos efektīvi uzraudzīt.

Kopš 2011. gada EBI ir veikusi ES mēroga stresa testus, lai novērtētu banku noturību pret šokiem, piemēram, smagu recesiju, akciju tirgus sabrukumu vai uzticības zaudēšanu. Revidenti pārbaudīja, vai 2018. gada tests bija piemērots mērķim. Viņi apskatīja banku atlases kritērijus un risku identificēšanas procesu.

"Eiropas bankām vajadzēja pārbaudīt pret smagākiem finanšu satricinājumiem," sacīja Neven Mates, par ziņojumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis. "Turklāt galvenos lēmumus EBI pieņem valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji, un ES mēroga perspektīva netika pietiekami ņemta vērā, veidojot un veicot testu."

2018. gada stresa tests noteica mazāk smagus nelabvēlīgus scenārijus valstīs ar vājāku ekonomiku un mazāk aizsargātām finanšu sistēmām. Šī iemesla dēļ zema ietekme uz dažām bankām, iespējams, ir bijusi saistīta nevis ar viņu labāku veselību, bet gan ar zemāku stresa līmeni. Revidenti arī atklāja, ka ne visas mazāk aizsargātās bankas tika iekļautas testā un ka dažas bankas ar augstāku riska līmeni tika izslēgtas.

EBI veiksmīgi koordinēja testu īsos termiņos, iesaistot daudzas ieinteresētās puses. Tajā pašā laikā Eiropas Centrālajai bankai (ECB), valstu centrālajām bankām un varas iestādēm testa izveidē bija ļoti nozīmīga loma. Turklāt, pārbaudot, kā bankas novērtē ietekmi, EBI nolēma pilnībā paļauties uz valstu uzraudzības iestādēm un ECB. Kopā ar EBI ierobežoto spēju kontrolēt stresa testēšanas procesu, ierobežotos resursus un sarežģītos pārvaldības pasākumus tas neveicināja salīdzināmu, objektīvu un uzticamu rezultātu nodrošināšanu bankām dažādās dalībvalstīs.

Lai gan EBI padarīja pieejamu nepārspējamu datu apjomu par bankām, trūka dažas kritiskas informācijas, proti, katras bankas kapitāla prasības un tas, cik daudz banku stresa apstākļos tās būtu pārkāpušas.

Revidenti iesaka Eiropas Komisijai pārskatīt un nostiprināt EBI pārvaldības kārtību un palielināt tās resursus, lai turpmākie stresa testi neciestu no līdzīgiem trūkumiem. Tajā pašā laikā EBI būtu:

reklāma

• Palielināt testu ģeogrāfisko izplatību un atlasīt bankas, balstoties arī uz sistēmiskajiem riskiem, nevis tikai uz lielumu;
• noteikt minimālos stresa līmeņus ES kopumā un apsvērt riskus no visas ES finanšu sistēmas viedokļa;
• uzlabot kontroli pār testa plānu un stiprināt uzraudzības pieeju.

EBI tika izveidota 2010. gadā, un viens no tās uzdevumiem bija ES mēroga banku stresa testu veikšana, ko tā veica 2011., 2014., 2016. un 2018. gadā. 2018. gada stresa testā piedalījās 48 bankas 15 valstīs. Negatīvais scenārijs bija negatīva trīs gadu makroekonomisko apstākļu prognoze, ieskaitot IKP, bezdarbu, mājokļu cenas un procentu likmes.

Kopš 2014. gada ES auditori ir publicējuši vairākus ziņojumus par banku savienību, tostarp par EBI un tās mainīgo kontekstu, Vienoto uzraudzības mehānismu, Vienoto noregulējuma valdi un ECB banku krīzes pārvaldību. ERP iesniedz savus īpašos ziņojumus Eiropas Parlamentam un ES Padomei, kā arī citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, valstu parlamentiem, nozares ieinteresētajām personām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Īpašais ziņojums 10 / 2019 ES mēroga banku stresa testi: nesalīdzināms informācijas apjoms par bankām, bet lielāka koordinācija un koncentrēšanās uz nepieciešamajiem riskiem Ir pieejams ECA tīmekļa vietne in 23 ES valodās.

Dalieties ar šo rakstu: