#EBA stresa testos vairāk jākoncentrējas uz ES mēroga sistēmiskiem riskiem, piemēram, revidentiem

| Jūlijs 11, 2019

Saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas jauno ziņojumu Eiropas Banku iestādes (EBI) jaunākajam banku stresa testam būtu bijis vajadzīgs lielāks pieprasījums pārbaudīt banku izturību pret sistēmiskiem riskiem. Simulētie satricinājumi faktiski bija vieglāki par 2008 finanšu krīzes laikā gūto šoku, un izmantotais nelabvēlīgais scenārijs neatspoguļoja visus attiecīgos sistēmiskos riskus ES finanšu sistēmai, teica revidenti. Turklāt, izstrādājot un veicot testu, EBI lielā mērā paļāvās uz valstu uzraudzības iestādēm, bet tiem nebija resursu un tie nevarēja tos efektīvi pārraudzīt.

Kopš 2011 EBI ir veikusi ES mēroga stresa testus, lai novērtētu banku izturību pret satricinājumiem, piemēram, smagu lejupslīdi, akciju tirgus avāriju vai uzticības zudumu. Revidenti pārbaudīja, vai 2018 tests atbilst mērķim. Viņi aplūkoja banku atlases kritērijus un risku identificēšanas procesu.

„Eiropas bankām bija jābūt pārbaudītām ar smagākiem finanšu satricinājumiem,” sacīja Eiropas Revīzijas palātas loceklis, atbildīgais par ziņojumu. “Turklāt galvenos lēmumus EBI pieņem valstu uzraudzības iestāžu pārstāvji, un ES mēroga perspektīva nav pietiekami ņemta vērā, veicot testu.”

2018 stresa tests noteica mazāk smagus nelabvēlīgus scenārijus valstīs ar vājāku ekonomiku un neaizsargātākām finanšu sistēmām. Šā iemesla dēļ mazā ietekme uz atsevišķām bankām var būt bijusi nevis viņu labākas veselības, bet gan zemāka stresa līmeņa dēļ. Revidenti arī konstatēja, ka testā netika iekļautas visas neaizsargātās bankas un ka atsevišķas bankas ar augstāku riska līmeni tika izslēgtas.

EBI veiksmīgi koordinēja testu stingri noteiktajos termiņos, iesaistot daudzas ieinteresētās personas. Tajā pašā laikā Eiropas Centrālajai bankai (ECB), valstu centrālajām bankām un iestādēm bija ļoti liela nozīme pārbaudes izstrādē. Turklāt, pārbaudot, kā bankas novērtē ietekmi, EBI nolēma pilnībā paļauties uz valstu uzraudzības iestādēm un ECB. Kopā ar EBI ierobežoto spēju kontrolēt stresa pārbaudes procesu, tā ierobežotos resursus un sarežģītos pārvaldības pasākumus, tas neveicināja salīdzināmu, objektīvu un ticamu rezultātu nodrošināšanu bankām dažādās dalībvalstīs.

Lai gan EBI sniedza nepārspējamu datu apjomu par bankām, trūkst kritiskas informācijas, proti, kapitāla prasības katrai bankai un to, cik daudz banku būtu tās pārkāpušas.

Revidenti iesaka Eiropas Komisijai pārskatīt un nostiprināt EBI pārvaldības kārtību un palielināt tās resursus, lai turpmākie stresa testi netiktu novērsti līdzīgos trūkumos. Vienlaikus EBI vajadzētu:

  • Palielināt savu testu ģeogrāfisko izplatību un atlasīt bankas, pamatojoties arī uz sistēmiskiem riskiem, nevis tikai uz lielumu;
  • noteikt minimālos stresa līmeņus ES kopumā un apsvērt riskus no ES mēroga finanšu sistēmas viedokļa;
  • pastiprināt kontroli pār testēšanas plānu un stiprināt tās uzraudzības pieeju.

EBA tika nodibināta 2010, un viens no tās uzdevumiem bija veikt ES mēroga banku stresa testus, ko tā veica 2011, 2014, 2016 un 2018. 2018 stresa tests ietvēra 48 bankas 15 valstīs. Negatīvais scenārijs bija negatīvs trīs gadu makroekonomisko apstākļu prognozes, tostarp IKP, bezdarbs, mājokļu cenas un procentu likmes.

Kopš 2014 ES revidenti ir publicējuši vairākus ziņojumus par banku savienību, tostarp par EBI un tās mainīgo kontekstu, vienoto uzraudzības mehānismu, Vienoto noregulējuma padomi un ECB krīzes pārvaldību bankām. ERP sniedz savus īpašos ziņojumus Eiropas Parlamentam un ES Padomei, kā arī citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, valstu parlamentiem, nozares ieinteresētajām personām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Īpašais ziņojums 10 / 2019 ES mēroga stresa testi bankām: nepārspējams informācijas apjoms par bankām, bet lielāka koordinācija un koncentrēšanās uz nepieciešamajiem riskiem Ir pieejams ECA tīmekļa vietne in 23 ES valodās.

komentāri

Facebook komentāri

Tags: , ,

kategorija: Titullapa, EU, Eiropas Revīzijas palāta

Komentāri ir slēgti.